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상대적 강도지수 혹은 RSI 지수는 주식이나 증권의 과도한 매수나 과도한 매도 상태인지를 측정하기 위한 모멘텀 측정 지표입니다.

RSI 지수는 오실레이터(두 극단 사이를 이동하는 선 그래프)로 표시되며, 0부터 100까지의 값을 가질 수 있습니다.

 

RSI 지수

 

 

오실레이터 (Oscillator)-

지표분석 방법 중 하나로 횡보장세에서의 전환점을 포착하는 데 적합하지만 추세가 시작된 이후에는

너무 빨리 나타나 매매에 위험한 신호를 제공한다.

넓은 의미로는 가격의 움직임을 나타내는 모든 지수를 일컫는 말이며, 좁은 의미로는 최근의 가격에서 과거 일정 시점의 가격을 빼서 산출된 결괏값을 현재 시점에서 그래프로 나타내어 분석하는 방법이다.

 

RSI 지수는 J.Welles Wilder에 의해 개발되었으며, 1978년에 출판된 그의 저서인 '기술적 트레이딩 시스템의 새로운 개념'에서 소개되었습니다.

RSI 지수의 전통적인 해석과 용도는 70 이상의 값은 증권이 과잉 매수되었거나 지나치게 고평가되고 있음을 나타내며, 가격에서 추세 반전이 나타날 수 있다는 것을 뜻합니다. RSI 값이 30 이하인 경우에는 과잉 매도되었거나 저평가 상태를 의미합니다.

 

RSI 공식

RSI 값을 구하기 위해서 일일이 계산할 필요 없습니다. 대부분의 증권 프로그램에서 지원합니다.

RSI 값을 구하기 위해서는 일반적인 RSI 값 구하는 공식과 평탄화가 된 RSI를 구하는 공식이 있습니다.

일반적인 RSI 계산 공식은 아래와 같습니다.

 

 

과거 평균 상승률&하락률은 당일을 제외한 13일간의 평균 데이터를 뜻합니다.

RSI 값의 증가는 더 많은 날짜의 상승이 있을 때 일어나며, 손실이 일어난 날짜가 더 많은 경우에는 하락합니다.

 

위의 그래프에서 볼 수 있듯이, RSI 지수는 주가가 상승하는 동안 장기간에 걸쳐서 '과잉 매수' 영역에 머물 수 있습니다.

 

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RSI 가 의미하는 것

주식이나 자산의 추세는 지표를 제대로 사용하기 위해 파악할 전제조건입니다. 예를 들어, 유명한 기술적 트레이더 Constance Brown는 개인적으로는 RSI에 대한 과잉 매도를 판단하는 값을 30보다 훨씬 높고, 하락 추세에서는 RSI에 대한 과잉 매수에 대한 판독치를 70 수준보다 훨씬 낮게 판단한다고 밝혔습니다.

아래 도표에서 볼 수 있듯이, 하락 추세에서는 RSI의 과잉 매수 기준이 70이 아니라 50에 육박할 것으로 예상되며, 이는 투자자들이 보다 약세장에서 신뢰할 수 있는 신호로 사용할 수 있습니다.

추세에 따른 적합한 과잉 매수 혹은 과잉 매도 수준을 사용하는 것과 관련된 개념은 추세에 부합하는 거래 신호와 기술에 초점을 맞추는 것입니다. 즉, 가격이 강세일 때 강세 신호를 사용하고, 주가가 약세일 때에는 약세 신호를 사용하면 RSI가 발생할 수 있는 허위 경보를 피하는 데 도움일 될 것입니다.

 

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RSI 사용 예시

첫 번째 신호는 'RSI 확산'입니다. 이 경우에는 RSI 가 과잉 매도가 일어났다는 신호가 나타난 후 그에 상승하는 낮은 가격을 기록하는데, 이후에 가격이 더 낮은 최저가를 기록할 때, 'RSI 확산' 신호로 판단하며, 이는 상승 모멘텀을 의미하고 두 번째 과잉 매도가 일어난 구간은 매수 기회가 된다고 해석합니다.

아래 그래프에서 볼 수 있듯이, RSI 신호가 과잉 매도 신호를 내고 최저가를 형성한 이후에 또다시 더 낮은 최저가를 형성했을 때 상승 모멘텀이 일어난 것을 확인할 수 있습니다. 이는 정확한 신호였지만, 주식의 장기적 흐름이 안정적일 경우에는 이러한 신호는 드물 수 있습니다. 무조건 적으로 신호값을 30 & 70로 사용하기보다는 유연하게 값을 조정하는 것이 더 많은 신호들을 발견하는 데 도움이 될 것입니다.

또 다른 RSI를 이용한 기술적 트레이딩 방법은 'RSI 스윙 거부'이며, 총 4개의 과정이 있습니다.

1. RSI 가 과잉 매도 신호를 보낸다

2. RSI는 30%를 넘나든다

3. RSI 가 10% 이상 상승하는 모습을 보이다 다시 하락한다

4. RSI 가 3번째 과정에서 하락되었던 구간까지 다시 상승하고 꺾이지 않고 더 상승을 한다

위의 그래프를 보면, RSI는 과잉 매도 신호를 보냈으며(1번), 30% 이하로 떨어졌습니다. 이후 40%까지 상승하였다가 다시 하락(3번) 하며 30% 이하로 떨어지는 것은 거부되면서 다시 40%의 상승을 하였다가 돌파(4번) 되었습니다. 이러한 방식으로 RSI를 사용하는 것은 주가 그래프에 추세선을 그리는 것과 매우 유사합니다.

RSI 스윙 거부는 하락 시나리오도 가능합니다.

1. RSI 가 과잉 매수 신호를 보낸다

2. RSI 가 70% 이하로 떨어진다

3. 이후 RSI 가 과잉 매수 구간까지 올라가진 않지만 상승한다

4. RSI는 가장 최근의 최저 수준까지 떨어진다

RSI vs MACD

MACD(이동평균 수렴 확산지수)는 증권 가격의 기간이 다른 이동평균선 사이의 관계에서 추세 변화의 신호를 찾으려는 지표입니다. RSI는 최근의 가격 수준과 관련하여 시장이 과잉 매수 또는 과잉 매도로 간주되는지를 나타내는 것을 목표로 합니다. RSI는 특정 기간 동안의 평균 가격 손익을 계산하며, 값의 수준은 0~100로 제한됩니다.

기술적 분석가들은 보다 더 정확한 시장의 추세를 읽기 위해서 RSI와 MACD를 같이 사용하곤 합니다. 이 두 지표들은 둘 다 시장의 모멘텀을 측정하지만, 서로 다른 요소들을 측정하기 때문에 때때로는 서로 상반되는 신호를 보낼 수 있습니다. 예를 들어, RSI는 70을 초과하는 수준으로 과잉 매수 신호를 보낼 수 있지만, 동시에 MACD는 시장이 여전히 매수 모멘텀을 유지하고 심지어 증가하고 있다고 나타낼 수 있습니다.

 

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RSI의 한계점

RSI는 대부분의 기술적 지표들과 마찬가지로 그것의 신호는 장기적인 추세(예를 들면 하락세, 상승세)에 부합할 때 가장 신뢰할 수 있습니다. 실제로 반전되는 신호와 거짓 신호를 분리하기 어려울 수 있기 때문에 추세에 따라서 RSI 신호 값을 임의적으로 조정하는 것도 좋은 기술적 투자방법이 될 수 있을 것입니다.

 

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